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金融工程/金融数学

MFE(金融工程硕士,或者金融数学/数量金融/计算金融等,差别都不大)是90年代新兴的交叉学科项目。金融工程是金融学与数学和一部分计算机相交叉相渗透的边缘化学科。它本身研究对象和学习对象都是金融,所以大部分申请者,毕业之后从事金融领域工作。


一.金融工程专业课程设置

MFE(金融工程硕士,或者金融数学/数量金融/计算金融等,差别都不大)是90年代新兴的交叉学科项目。金融工程是金融学与数学和一部分计算机相交叉相渗透的边缘化学科。它本身研究对象和学习对象都是金融,所以大部分申请者,毕业之后从事金融领域工作。

从研究属性专业属性上来讲, MFE是属于商科类的项目。它的课程的理工味道却非常浓厚,因为在技术上有着非常强的要求,通常设在工学院或数学系下,由工学院、商学院、数学系联合授课。

金融工程学制一般也不是很长,通常是1-2年时间。而且金融工程或者金融数学他都是金融硕士领域当中专业性最强学科。金融工程广泛使用模型,用数学方法分析股票走势,收益率曲线,分析各种.债券等的定价规律、作用以及应用策略。可以说金融工程金融学与数学交叉渗透行程的学科。

大部分学校不提供奖学金(一小部分例外)。但是投资周期短、回报快,毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作,而且也为理工背景的人提供了转行的机会。因此,这个项目的申请人非常多,而且逐年递增。今年康奈尔大学的FE program director就说他们的申请者是前年的2倍。


二、什么背景可以学金融工程

  对申请人的要求侧重于数理方面的背景,因此例如是数学,统计,计算机等专业的学生在申请时非常有优势。传统金融学硕士有一-小部分学校会倾向于招收商科本科的学生,但是金融工程在专业知识方面反而没有严苛的要求。芝加哥大学就明确指出“要申请金融工程,不懂金融我们可以教,要是不懂数学就请回去学会了再来。”可见数学功底对申请此专业是多么的关键了。

  整体来讲,如果是美国比较靠前的一些学校Top30或Top50开设金融工程或者金融数学的学校不是特别多,而且申请美国金融工程人又很多,所以竞争非常激烈。MFE喜欢理工背景的学生(当然每年也有金融经济背景的学生被录取,但都是很优秀的,或者选过很多数学和计算机课) ,申请者最好有非常高的GPA, G/T成绩,并且有金融方面的实习经历和出色的数理及计算机能力等等。

  如果确定好申请目标方向就一定要尽量提前准备规划。因为在背景上势必会存在一定的查漏补缺的这样一个过程,如果准备的太晚,无法弥补自己在数理能力跟计算机编程建模方面的不足,申请冲刺名校就会存在着短板。同时美国开设金融工程或金融数学的学校整体来讲都是一些非常好的学校 ,对成绩以及金融方面的实习突出树立计算机能力,都会对申请名校和未来就业都有非常大的助推作用。

  金融工程硕士的课程以编程,建模,数学等方面的课程为主,还有些申请者会认为这些专业是开在工程学院下面,如果就要申请商学院的金融工程,院校是不是对于专业技术上的要求会低-点呢?实际上不见得。


(1)以哥伦比亚大学工程学院金工课程为例:

Optimization Models and Methods for Financial Engineering

Stochastic Models for Financial Engineering

Monte Carlo Simulation

Data Analysis for Financial Engineering

Term Structure Models

金融工程专业是36学分的项目,学生可以用一年时间完成该项目的学习。哥伦比亚大学金融工程项目TOEFL最低要求100 ,雅思最低7.0。在这儿要注意的是该项目只接受GRE ,不接受GMAT。

GRE没有最低分数要求。在不考虑工作经验的情况下, TOEFL100+,GRE325+更容易录取。哥伦比亚大学的MSFE项目对申请者的数理背景要求当然也比较高,需要学过概率、微积分和线性代数。项目更倾向于那些本科是工程、数学、计算机科学、统计、经济学、金融或者其他类似的数学背景的学生。为开拓学生眼界、丰富学生经历、提升就业竞争力, 学院每学期都会举行一场“金融工程从业者研讨会,要求学生必须参加,并提交-篇学习报告。


(2)以纽约大学数学系金融数学课程为例:

Financial Theory and Modeling

Mathematical Tools

Computational Skills

Practical Training

Financial Applications

金数班级很小。20-30 人。纯大陆背景的学生要的不多。NYU喜欢背景单纯的大学生,不需要有工作经验。- 年半学习,中间有实习机会。项目偏重职业导向,对数学背景,金融模型,计算机技术研究较深入,培养方向几乎涵盖了金融工程领域的各个方向,非常有针对性,而且理论结合实际。项目与金融业界的联系非常紧密,经常请纽约大公司如摩根斯坦利,高盛等行业人士来校演讲甚至教课,校友网络非常发达,在Wall Street 具有较高的声誉。就业率也是100% ,由于NYU在纽约,所以没有可能找不到工作的。竞争相当激烈,申请难度极大意向此校的同学们,全面提升自己的背景才可以把握机会!


(3)以卡内基梅隆大学商学院下计算金融学课程为例:

Statistical and Machine Learning Methods for Financial Data

Statistical Inference

Multi-Period Asset Pricing

Financial Time Series Analysis

Advanced Derivative Modeling

  卡耐基梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者,历史比较悠久。MSCF设在Tepper商学院下,接受GMAT成绩。1.5 年的项目,学费奇贵但是奖学金是最慷慨的。课程比较重视计算机编程和金融实践,是所有MFE项目里课程设置最好的之- - , 如第一门课叫做财务数据的统计和机器学习方法。因为整体就是在计算机CS衍生出来的跟大数据结合的一个专业学科。包括统计相关的多期资产定价。金融序列研究分析, 实际上从学校的教学来讲都需要学生具备很好的数量化分析能力。

  这个和上周跟大家去分享的传统的金融学硕士也是有很明显的区别的。即便是卡内基梅隆开设在了商学院,但是他依然需要学生具备很强的技术性。卡耐基梅隆大学的计算机科学是美国第一, Tepper商学院也是排名前20的,再加上MSCF历史悠久名气也不小,所以非常受欢迎,毕业生就业非常非常好。

(4)还有另外-一个常青藤的学校:

  在技术工程专业建设的非常非常的好,就是康奈尔大学。康奈尔大学坐落于纽约州西北部的小镇,拥有着无与伦比的美丽的校园,以及卓越的名望。但很多学生和家长都觉得康奈尔大学的地理位置可能不是很好,地处偏辟的乡间,与纽约市有4小时车程。康奈尔的MFE设在工学院的ORIE系下,是工程硕士的一个方向。1.5年 ,有奖学金机会,课程有工科味道(计算机,工程类数学等),要求申请人具有一定数学能力和编成能力,部分人会有面试。但是大家不知道那一点可能是 康奈尔大学的金融工程是开设在了曼哈顿小区,是在曼哈顿上课的。每年只招收30个左右学生,所以是一一个非常有挑战性,而且有一个非常严格的要求就是先修课必须要在申请之前去完成。如果现在有的学生生已经读到了大三,今年暑假要升大四,这些课程条件不是很充裕的话,- -定要发 邮件跟康奈尔大学联系确认一下自己是否有资格去申请。因为课程方面不到学校要求,学校是不会审理材料的。

康奈尔的金融工程对技术性的要求,硬性指标甚至比哥伦比亚大学还要高。如果同学们有计划要申请康奈尔大学,-定要提前看一 下学校网站 上对先修课明确要求,提前做好准备。


(5)加州大学伯克利分校在美国西部的名气仅次于斯坦福。

  伯克利的MFE项目是全美名气最大的,是这个项目的首席代表。设在Haas商学院里,虽然学制是一年,但是中间仍然有实习时间,大概10周左右。没有奖学金,只有春季入学。伯克利的MFE重视实践,而且由于是MFE中的老大,名气没的说,毕业生就业非常好。每年招60来个人,非常重视

工作经历,而且这已经成为了伯克利录取的- -个无形标准。但与其他牛校不同,它不会在某些细节.上苛求申请者,而重视综合指标和实践能力。课程方面要求在开学之前完成似乎看起来比康奈尔更加人性化- -点,但是实际上他的课程要求比康奈尔的要多一些。

  每一个领域都是有一些限制的 ,像在数理方面会要求学生具备了两节微积分, -节线性代数- -节概率与统计。美国金融工程硕士申请者要有一-定的C语言编程基础,其它对申请有利的包括C++、Fortran、Pascal、 Java、 VBA ,以及数学软件Matlab、Mathematica、 Mathcad 等。伯克利金融工程是开设在了商学院,所以需要学生具备两[门跟金融相关的课程背景,需要具备熟练运用数理统计软件。


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